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Copula函数选择的小波方法
作者: 彭选华
关键词: 小波分析 软阈值 参数Copula 非参数估计
摘要：金融资产相依结构研究中选择Copula函数很关键．考虑到相依结构的局部特征差异，利用小波函数的局部自适应能力，将阈值规则引入Copula理论，提出Copula函数的小波收缩估计量，并以此为基准给出参数Copula选择的小波方法．这得到以标普500指数、日经225指数、恒生指数和上证指数为样本的实证支持．进而从不同的时间尺度视角捕捉到股市之间潜在的相依模式．